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郑糖减仓上涨 看涨期权普涨2018年07月13日 16:54
  行情介绍和分析
  今日白糖期货合约SR809减仓上涨,收报4849元/吨,涨幅为+1.08%,成交量为86.24万手,持仓量为50.30万手,日减仓-53340手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.29%、11.87%、12.37%和12.61%。
  7月13日,白糖期权成交量10.23万手(按双边计算,下同),持仓量31.44万手,成交额5455.33万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为1.01和0.34,从成交量来看投资者偏好看跌期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看(考虑成交量,选取流动性较好的期权合约),看涨期权在5200、5300分布均匀,说明期价仍有上涨可能;看跌期权在4700有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的76.93%和19.87%,持仓量占比分别为62.18%和27.66%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的白糖期货1809合约减仓上涨影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌??凑瞧谌ㄖ?,SR809-C-5300领涨,涨幅达+600.00%,SR809-C-5200次之,为+400.00%;看跌期权中,SR809-P-4500领跌,跌幅达-63.64%,SR809-P-4600次之,为-60.00%。SR809系列平值期权隐含波动率收于16.57%,较前一交易日小幅下降。
  郑糖1809合约震荡上涨,偏离布林下轨上行;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱大幅收缩,KDJ指标金叉向上,表明后续仍有上涨可能。原糖前期持续下跌创两年半新低,对郑糖远月合约形成心理压力。受空头离场影响,郑糖主力合约SR809转跌为涨,向上运行至接近5000元/吨压力位。各大产区现货报价企稳,广西南宁中间商报价上调20元/吨至5230元/吨。但缅甸转口贸易再度恢复,走私糖利润颇丰,预计云南地区现货将维持低价。由于国内当前食糖行业仍处熊市周期,宏观面偏空。恰逢郑糖主力合约移仓换月,SR809反弹高度有限。激进者可以在4845-4860元/吨区间内逢低短多,止损4830元/吨,新进多单日内操作为主,不宜过分追高,防止多头离场带来价格宽幅波动。期权操作上,方向性策略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入SR809C4800,同时卖出SR809C5000。波动率策略:波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。
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